どうも、よしざきです。
昨年から個別株のトレーディングシステム「聖杯」を作っていました。また、今月から株式市場予測システム「水晶玉」も作っています。そのためにパンローリング社を中心にいっぱいトレーディングの本を読みました。良い本も悪い本もあったので、後世のために星取り表レビューとして残しておきます。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JJnLjQp6Vao1VwhMX17uzPNPKKn0_yGlnNlHwIJ-9Q0/edit?usp=sharingdocs.google.comA：読んだ方がいいやつ
B：まあまあ読んだ方がいいやつ
C：読みたくなりそうなタイトルだけど読まなくてもいいやつ
E：古典なので読んでおいて損はしないやつ
私がシステム作りで最重要視しているのは「そのシステムのロジックは市場原理から導かれるものであるか」という点。だからあんまり機械学習系は好んでないですね。
まずは市場原理があり、続いてシステムがあり、システムを動かすためのトレーディング心理、心理の土台となるリスク／リワード分析、リスク／リワードを適切に評価するためのアセットアロケーション、各アセットクラスに応じてトレード戦略があり、最後にトレード手法がある。
そういうイメージで星取り表を作りました。
こうして並べてみると、私自身の聖杯って、株式市場しかやってないからアセットアロケーションの部分が弱いな、とか、そのせいでアセットクラスに応じたトレード戦略ってまだ考えられてないな、とか色々反省点も浮かびました。
読んだ本には「アセットクラスを跨いでも機能するトレード手法が優れた戦略である」ともありました（テクニカル分析を元にしたシステムトレードの戦略は二種類しかなくて「トレンドフォロー（順張り）」か「ミーンリバーサル（逆張り）」）。
ちなみに私が使っている手法は個別株の短期のトレンドフォローなんですが、長期のトレンドフォロー、短期のミーンリバーサル、株以外のアセットクラスのための手法も持っておいた方が当然強いですよね。
今後の課題とします。
優先度Aの3冊のリンクです。
（おわり）